直先スプレッドと先物相場の算出方法 | 公益財団法人 国際通貨研究所


CFTCは上記で挙げたシカゴ・マーカンタイル取引所やニューヨーク・マーカンタイル取引所の市場運営が公正公平且つ適切に行われるように管理監督する規制機関です。市場運営が適切に行われているかどうか検証するためCFTCは各取引所に報告義務を課しています。その中の1つにCommitments of Traders(COT、建玉明細報告書)があります。
各取引所では通貨だけではなく、原油、ゴールドなどの先物取引がされているとご紹介しましたが、COT(建玉明細報告書)もそれぞれの資産に対して公開がされているのです。つまりシカゴIMM通貨先物ポジションは、シカゴ・マーカンタイル取引所で取引されている通貨先物市場のCOT(建玉明細報告書)なのです。


シカゴIMM通貨先物ポジションチャートではこの中でも「Non-Commercial(非商業部門)」、つまり投機筋の建玉明細に注目してロング、ショート、これらを差し引きしたネットの数値をグラフ化しています。通貨先物のポジションの傾きが変わる場面では大きなトレンドに発展することもあります。
また、過去の水準に対しポジションの傾きが大きくなっている場面では、トレンドがピークに達しており、利益確定により相場が反転する可能性が高まります。このデータを毎週チェックすることで相場の大局を掴み易くなります。
シカゴIMM通貨先物ポジションの推移チャートのより詳細な使い方は 30の戦略”“等をご参考ください。

日経平均株価指数は、東京証券取引所プライム市場上場銘柄のうち市場を代表する225銘柄で構成される株価平均指数です。 構成される個々の銘柄株価は業績好不調や企業への期待増加や失望などの要因により騰落し、日経平均株価は変動します。
日経平均の動向を予測するためには、各企業の株価の動向を知ることも大切ですが、株式市場全体に大きな影響を与える要因を把握することも重要です。 主な要因の例として急激な為替の変動（円高・円安）や原油価格の高騰、世界の株価指数の急落（ニューヨーク市場・NYダウの急落）などがあります。 このような日経平均株価に大きな影響を与える世界経済の市況は日頃からチェックをしておき、急な変動に対処できる準備が必要です。
このページを見れば本日の世界市況の流れが一目瞭然！というサイトを目指して世界の株価指数や主要指数の当日チャートを一覧にしました。 日々の株式投資、為替取引、先物取引 等のお役に立てれば幸いです。

ドル円（円ドル）先物は142.55円へと低下しています #トレードアイデアラボ · CME_MINI:MJY2

USD/JPY(米ドル円)は日本人FXトレーダーにとって最も馴染みが深く、取引高では圧倒的なシェアを誇る通貨ペアです。一般社団法人金融先物取引業協会が発表しているデータを見ると2020年の1年間でUSD/JPY(米ドル円)の取引高は全体の約60.5％を占めています。（出典：一般社団法人金融先物取引業協会 店頭FX月次速報をOANDA Japan株式会社が独自に集計）

先物相場が決まるしくみをみていきましょう。簡単な計算例として、
為替相場が1ドル＝112円
3カ月物の円の金利が年利0.01％
ドルの金利が年利1.1％
運用する円資金を112万円（112円×10,000ドル）とします。
3カ月間、円で運用した場合の元利合計額は、｛112万円×（1＋0.0001×3/12）｝＝112.0028万円です。
ドルに換えて運用した場合は｛10,000ドル×（1＋0.011×3/12）｝≒10,027ドルとなります。
ここで円とドルのいずれで運用しても成果が同じになる相場は1ドル＝111円70銭（112.0028万円＝10,027ドル×Y Y≒111.70円）で、これが先物相場になります。

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IMMとはInternational Monetary Marketの略称で、シカゴ・マーカンタイル取引所の国際通貨先物市場に上場している通貨の建玉(ポジション)明細を言います。アメリカには代表的な先物市場として「シカゴ・マーカンタイル取引所(CME、Chicago Mercantile Exchange)」と「ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX、New York Mercantile Exchange)」が挙げられます。これらの取引所では通貨、原油や小麦といった商品、ゴールドなどの貴金属、米国10年債など様々な資産の先物取引が行われています。その中でも、シカゴIMM通貨先物ポジションはシカゴ・マーカンタイル取引所という市場で取引されている通貨に関する建玉状況を公開したものです。この情報はCFTC(全米先物取引委員会)によって毎週公開されています。


商品先物チャート · 指数先物チャート · 商品先物価格 · 指数先物価格

通貨でJPY、CAD、CHF、MXN、ZARを選択した場合は、FXの通貨ペアと売買が逆となる（例：JPYの場合は米国先物市場における買いは円買い、FX市場のUSDJPYにおける買いはドル買いを意味します。）ため、FX市場の売買を逆にして表示（例：JPYの場合、USDJPYの売り比率を表示）しています。

NY金（ゴールド）, 大阪金（旧東京金）ロングチャート | 商品先物取引

また国際決済銀行（BIS）が2019年に発表したデータではユーロドルに次いでドル円の取引量が18%と2番目に多く、流動性が高い通貨ペアです。ドル円の価格は様々な要因の影響を受け変動しますが、中でも注目したいのは米日間の国債利回りの差です。米国の長期国債の利回りが上昇するとドルが買われ、反対に長く低金利政策を続ける日本の円が売られ、ドル高円安相場となります。

米ドル/円(USDJPY)のチャート、相場の状況と今後の見通し

シカゴ･マーカンタイル取引所(CME)の上場商品である「IMM通貨先物」のポジション(建玉)情報のうち、「Non-Commercial」(非商業部門＝投機筋)のポジションと対応するFX市場の通貨ペアの値動きの推移をグラフで表示しています。
このグラフでは、投機筋の買いポジションの数（Long）、売りポジションの数(Short)を線グラフ（点線）、売買のポジションををネットしたものをヒストグラムで表示しています。
また、対応するFX市場の通貨ペアの終値を線グラフ（実線）で表示しています。

IMMポジとドル円の長期相関チャートや、高精度なドル円週次予想（1〜4週後）を、有料機能で公開中！ ↓↓↓

USD/JPY(米ドル円)のトレード時には、両国の経済指標や投機筋・個人投資家の売り買いポジション状況など様々な要因を考慮する必要があります。このページではあらゆる角度からUSD/JPY(米ドル円)相場を考察するデータをご用意しているので、是非参考にしてください。

米ドル指数 先物ライブチャート | USDIDX 相場 | IFCM ジャパン

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原油価格(WTI原油先物) 金先物価格 リアルタイム チャート

☑ USDJPY=為替ドル円
☑ NIKKEI=日経平均株価
☑ NK CFD=日経平均CFD
☑ FTSE=英国FTSE100
☑ DOW=米国NYダウ
☑ DOW FD=NYダウCFD
☑ VIX=恐怖指数
OIL=WTI原油先物
BTC/JPY=仮想通貨ビットコイン